Статья 3. "Базовый стандарт по управлению рисками форекс-дилеров" (утв. Банком России 15.02.2024 N КФНП-3)

Автоматизированная система (информационная система)

совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств

Владелец риска

структурное подразделение или должностное лицо форекс-дилера, деятельность которых связана непосредственно с возникновением риска

Источник (фактор) риска

обстоятельство или событие, способствующее возникновению возможности наступления риск-события

Информационная торговая система (ИТС)

программно-технические средства, используемые для предоставления клиентом форекс-дилеру заявок (совершения иных операций) и обмена сторонами иными сообщениями в порядке, установленном рамочным договором форекс-дилера/договором (соглашением), заключенным между форекс-дилером и клиентом об использовании соответствующей ИТС

Клиент

физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, обратившееся к форекс-дилеру с намерением получить финансовую услугу, получающее или получившее финансовую услугу

Органы управления форекс-дилера

общее собрание акционеров (участников), совет директоров (наблюдательный совет), единственный акционер (участник), единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

Пользователь

лицо, которому предоставлен доступ в целях использования программно-технических средств форекс-дилера

Последствия риска

события, которые наиболее вероятно наступят после реализации риска, выражающиеся в негативном влиянии на эффективность операционной деятельности, финансовый результат, репутацию, надежность предоставления услуг, соблюдение прав клиентов форекс-дилера

Реестр рисков

документ, содержащий информацию о рисках, возникающих в процессе осуществления деятельности форекс-дилера

Риск

количественная и/или качественная оценка вероятности возникновения и величины возможных потерь вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и/или внешними факторами

Предельный размер рисков (допустимый уровень риска)

количественный и/или качественный показатель уровня риска, который форекс-дилер готов принять для достижения целей своей деятельности, обеспечения устойчивого функционирования и развития, прежде чем будут совершены мероприятия по управлению и минимизации рисков

Риск-событие

предполагаемое событие или ряд событий, в результате наступления которого (которых), с учетом вероятности его (их) наступления у форекс-дилера могут возникнуть затруднения при исполнении своих обязательств в полном объеме и в установленный срок, или иные последствия риска

Риск-менеджер

должностное лицо (структурное подразделение - подразделение риск-менеджмента), ответственное за организацию системы управления рисками форекс-дилера

Сделка в целях минимизации рисков (перекрытие)

сделка (совокупность сделок) противоположной направленности по отношению к обязательствам форекс-дилера, возникшим при заключении отдельных договоров с клиентами

Система управления рисками

(СУР)

совокупность процессов, приемов и методов, позволяющих форекс-дилеру с определенной точностью прогнозировать возникновение рисков, оценивать их финансовые и иные последствия и принимать меры, направленные на предотвращение (снижение) вероятности реализации рисков, а также минимизацию последствий их реализации

Стресс-тестирование

метод анализа рисков форекс-дилера путем моделирования шоковых сценариев реализации рисков

Форекс-дилер

профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию Банка России на осуществление деятельности форекс-дилера