Глава 6. Положение Банка России от 06.08.2015 N 483-П (ред. от 15.04.2020) "О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов" (вместе с "Требованиями к качеству данных, используемых банками для создания и применения моделей количественной оценки кредитного риска для целей расчета нормативов достаточности капитала") (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2015 N 38996)

6.1. Величина кредитного риска для долей участия в капитале рассчитывается с использованием следующих коэффициентов риска:

300 процентов для долей участия в капитале, допущенных к организованным торгам;

400 процентов для прочих долей участия в капитале.

6.2. Указанные в пункте 6.1 настоящего Положения коэффициенты риска не применяются в отношении долей участия в капитале, для которых в соответствии с Инструкцией Банка России N 199-И установлен коэффициент риска 1250 процентов.

6.3. Величина кредитного риска для вложений в фонды рассчитывается с использованием ПВР только по тем вложениям в фонды, к которым применяется сквозной подход согласно подпункту 4.1 пункта 4 приложения 9 к Инструкции Банка России N 199-И. Банк применяет ПВР к активам фонда согласно плану последовательного перехода в соответствии с пунктом 4 Указания Банка России N 3752-У.