ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") В СФЕРЕ SUPTECH <1>
И REGTECH <2> В БАНКЕ РОССИИ
В целях обеспечения эффективного и высокотехнологичного регулирования и надзора Банком России разработан План мероприятий ("дорожная карта") в сфере SupTech и RegTech, который включает проекты, находящиеся на этапе реализации, а также инициативы, учитывающие предложения участников финансового рынка.
Реализация данного плана мероприятий позволит:
- снизить регуляторную нагрузку на поднадзорные организации;
- повысить качество деятельности Банка России в сфере контроля и надзора;
- оптимизировать процессы соблюдения требований Банка России участниками финансового рынка.
Раздел 1. Проекты, находящиеся на этапе реализации
N п/п
|
Наименование направления
|
RegTech/SupTech
|
Потребитель технологии
|
Результаты реализации
|
1
|
Определение целей, задач и направлений развития SupTech в надзорной деятельности
|
SupTech
|
1. Банк России
|
Определены цели и задачи SupTech, ключевые мероприятия и способы их достижения
|
2. Участники финансового рынка
|
||||
2
|
Рекомендации по RegTech для участников рынка
|
RegTech
|
Участники финансового рынка
|
Определены основные направления деятельности на стороне участников рынка
|
3
|
Система надзорного стресс-тестирования банковского сектора
|
SupTech
|
Банк России
|
1. Подготовлены рекомендации, включая сценарии, процедуры и методологию надзорного стресс-тестирования.
|
2. Внедрено автоматизированное решение по расчету стресс-тестов, осуществляемых Банком России (top-down <3> и индивидуальные модели)
|
||||
4
|
Валидация и надзор за применением моделей оценки кредитного риска для банков, перешедших на ПВР <4>
|
SupTech
|
Банк России
|
Разработана и внедрена информационная система валидации и надзора за применением моделей оценки кредитного риска, в том числе созданы библиотеки моделей, используемых для расчета нормативов достаточности капитала банков, перешедших на ПВР
|
5
|
Оценка розничных кредитных рисков
|
SupTech
|
Банк России
|
Создана система, позволяющая проводить анализ розничных кредитных портфелей с использованием алгоритмов обработки больших массивов данных
|
6
|
Анализ взаимосвязанности юридических лиц
|
SupTech
|
Банк России
|
1. Разработана процедура выявления групп связанных лиц.
|
2. Разработаны стандартные признаки и алгоритмы выявления групп связанных лиц.
|
||||
3. Создана автоматизированная система выявления групп связанных лиц
|
Раздел 2. Инициативы в сфере SupTech и RegTech в Банке России
N п/п
|
Наименование направления
|
RegTech/SupTech
|
Потребитель технологии
|
Результаты реализации
|
1
|
Внедрение системы мониторинга и анализа операционных рисков банков
|
SupTech
|
Банк России
|
1. Разработаны требования к перекрестным проверкам отчетности кредитных организаций с внутренними и внешними источниками.
|
2. Разработаны требования к проведению сравнительного анализа уровня операционного риска кредитных организаций с типичным профилем операционного риска
|
||||
2
|
Создание KYC <5>-платформы
|
RegTech
|
1. Банк России
|
Подготовлена концепция, описаны бизнес-процессы
|
2. Участники финансового рынка
|
||||
3
|
Создание единого реестра залогов
|
SupTech
|
1. Банк России
|
Создан реестр предметов залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам (реестр залогов), содержащий сведения о количественных и качественных характеристиках заложенного имущества, что позволит определять факт его обременения
|
2. Кредитные организации
|
||||
4
|
Совершенствование мониторинга операций клиентов на предмет выявления недобросовестных практик
|
SupTech/RegTech
|
1. Банк России
|
1. Определены направления совершенствования мониторинга операций клиентов на предмет выявления недобросовестных практик, включая критерии манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской торговли, контроля заключенных сделок в финансовых организациях.
|
2. Участники финансового рынка
|
2. Сформированы рекомендации по RegTech-решениям в сфере мониторинга сделок для участников финансового рынка
|
|||
5
|
Подготовка предложений по автоматизированной оценке и анализу портфелей ценных бумаг
|
SupTech
|
Банк России
|
Определены основные направления, разработаны бизнес-процессы в части автоматизации оценки и анализа портфеля ценных бумаг, в том числе разработано приложение
|
6
|
Система внешнего аудита информационной безопасности
|
SupTech
|
1. Банк России
|
1. Разработана концепция системы добровольной сертификации программного обеспечения для контроля выполнения финансовыми организациями требований национальных стандартов информационной безопасности, в том числе определены порядок и состав субъектов добровольной сертификации, а также организационная структура системы.
|
2. Участники финансового рынка
|
2. Разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная система обработки результатов оценки информационной безопасности программного обеспечения
|
|||
7
|
Стресс-тестирования (киберучения)
|
SupTech
|
1. Банк России
|
Разработана концепция практики проведения стресс-тестирований (киберучений) в финансовых организациях, в том числе методология и сценарии проведения стресс-тестирований финансовых организаций по вопросам информационной безопасности.
|
2. Участники финансового рынка
|
Обеспечена возможность проведения комплексной оценки киберустойчивости кредитно-финансовой сферы
|
--------------------------------
<1> SupTech (Supervisory Technology) - технологии, используемые регуляторами для повышения эффективности контроля и надзора за деятельностью участников финансового рынка.
<2> RegTech (Regulatory Technology) - технологии, используемые для упрощения выполнения финансовыми организациями требований регулятора.
<3> Top-down - стресс-тест проводится регулятором с использованием надзорной или публично доступной информации по отдельным банкам по единому сценарию.
<4> ПВР - подход на основе внутренних рейтингов.
<5> KYC (know your customer) - "знай своего клиента".