ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 5 октября 2021 г. N 5970-У
О ТРЕБОВАНИЯХ
К МЕТОДИКЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СУБЪЕКТА
КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ И СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СУБЪЕКТУ
КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ, И ПОРЯДКЕ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
ОЦЕНОЧНЫХ (СКОРИНГОВЫХ) УСЛУГ
Настоящее Указание на основании пункта 13 статьи 3, части 3.2 статьи 4, пункта 3 части 2 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061) устанавливает:
требования к методике вычисления бюро кредитных историй индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории - физического лица;
требования к составу информации, подлежащей раскрытию при предоставлении бюро кредитных историй индивидуального рейтинга субъекту кредитной истории;
порядок проверки качества предоставляемых бюро кредитных историй оценочных (скоринговых) услуг.
Глава 1. Требования к методике вычисления бюро кредитных историй индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории - физического лица
1.1. Бюро кредитных историй (далее - БКИ) должно разрабатывать методику вычисления индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории - физического лица (далее соответственно - методика БКИ, индивидуальный рейтинг, субъект кредитной истории), утвержденную лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или коллегиальным исполнительным органом БКИ.
1.2. Методика БКИ должна основываться на сведениях, содержащихся в кредитной истории субъекта кредитной истории, а также на сведениях, не содержащихся в кредитной истории субъекта кредитной истории и определенных БКИ в соответствии с подпунктом 1.4.18 пункта 1.4 настоящего Указания (далее - данные).
1.3. Методика БКИ должна состоять из двух разделов: методики построения модели количественной оценки вероятности возникновения просроченной задолженности субъекта кредитной истории в годовом горизонте по одному из договоров займа (кредита) или иному обязательству, информация по которому передается в БКИ, в размере, превышающем 500 рублей, а также продолжительностью свыше девяноста календарных дней (далее - дефолт субъекта кредитной истории), основанной на статистических методах анализа данных (далее - модель), и методики валидации модели.
1.4. Методика построения модели должна содержать следующую информацию.
1.4.1. Алгоритм расчета индивидуального рейтинга, определенного как целое число от 1 до 999 с округлением по математическому методу в большую сторону до ближайшего целого числа, где минимальное и максимальное целое число характеризует соответственно минимальный и максимальный уровень кредитоспособности субъекта кредитной истории, определяемый в соответствии с подпунктом 1.4.2 настоящего пункта.
1.4.2. Алгоритм расчета уровня кредитоспособности субъекта кредитной истории.
Уровень кредитоспособности субъекта кредитной истории должен рассчитываться БКИ на основе сведений, содержащихся в кредитной истории субъекта кредитной истории, путем определения вероятности возникновения дефолта субъекта кредитной истории.
1.4.3. Статистически значимые факторы, используемые для расчета индивидуального рейтинга (далее - факторы), с обоснованием отнесения факторов к статистически значимым и их весовые коэффициенты.
1.4.4. Значения показателей, используемых БКИ для оценки эффективности ранжирования субъектов кредитных историй при построении модели по уровню их кредитоспособности, и целевые значения указанных показателей.
1.4.5. Диапазоны индивидуального рейтинга, содержащие равное количество субъектов кредитной истории, в зависимости от уровня их кредитоспособности (далее - диапазон индивидуального рейтинга).
Диапазоны индивидуального рейтинга должны быть определены БКИ на выборке данных для построения модели.
1.4.6. Условия формирования выборки данных для построения модели, включая период формирования выборки данных для построения модели и сегмент кредитных историй в целях построения модели.
1.4.7. Последовательность действий, обеспечивающих возможность воспроизведения выполненных расчетов, используемых в модели, и осуществления контроля промежуточных и итоговых результатов.
1.4.8. Перечень используемых для построения модели методических подходов.
1.4.9. Пределы погрешности расчетов, используемых в модели.
1.4.10. Допустимое значение линейного коэффициента корреляции между факторами.
1.4.11. Дата начала использования БКИ модели (если она не определена в иных внутренних документах БКИ).
1.4.12. Цель и задачи построения модели.
1.4.13. Разъяснения специальных терминов, используемых при построении модели (при наличии).
1.4.14. Источники данных, используемых при построении модели.
1.4.15. Правила корректировки данных, преобразованных БКИ при построении модели.
1.4.16. Значения линейного коэффициента корреляции между факторами и вывод о соответствии таких значений допустимым значениям, установленным БКИ в методике построения модели.
1.4.17. Аналитические таблицы и графики, используемые при построении модели.
1.4.18. Виды сведений, не содержащихся в кредитной истории субъекта кредитной истории, используемые в модели.
1.4.19. Выборка данных для построения модели, содержащая следующие сведения для каждого субъекта кредитной истории:
уникальный идентификатор субъекта кредитной истории, присвоенный БКИ субъекту кредитной истории;
значения факторов и весовые коэффициенты факторов;
сведения о наличии (отсутствии) дефолта субъекта кредитной истории с указанием продолжительности и величины просроченной задолженности субъекта кредитной истории по договорам займа (кредита) или иному обязательству субъекта кредитной истории, информация по которому передается в БКИ;
значение индивидуального рейтинга, рассчитанное на этапе построения модели и необходимое для подтверждения эффективности модели, с указанием даты, на которую оно было рассчитано.
1.5. Методика построения модели должна обеспечивать следующее:
1.5.1. отсутствие противоречий в условиях формирования выборки данных для построения модели;
1.5.2. репрезентативность выборки данных для построения модели (соответствие сегменту кредитных историй в целях построения модели);
1.5.3. корректность расчета индивидуального рейтинга в выборке для построения модели в соответствии с алгоритмом расчета индивидуального рейтинга, содержащимся в методике построения модели;
1.5.4. корректность сведений о наличии (отсутствии) дефолта субъекта кредитной истории в выборке для построения модели;
1.5.5. использование в модели статистически значимых факторов;
1.5.6. корректность расчета линейного коэффициента корреляции между факторами и выводов о соответствии таких значений допустимым значениям, установленным в методике построения модели;
1.5.7. соответствие значений показателей, используемых БКИ для оценки эффективности ранжирования субъектов кредитных историй при построении модели по уровню их кредитоспособности, целевым значениям, установленным в методике построения модели;
1.5.8. возможность воспроизведения выполненных расчетов, используемых в модели, и осуществления контроля промежуточных и итоговых результатов;
1.5.9. точность производимых в модели расчетов в пределах погрешности, установленных в методике построения модели.
1.6. Методика валидации модели должна содержать следующую информацию.
1.6.1. Порядок проведения БКИ валидации модели с указанием методов и инструментов, применяемых БКИ при ее проведении.
1.6.2. Условия формирования выборки данных для валидации модели, в том числе требования к ее релевантности, основывающиеся на следующих критериях:
выборка данных для валидации должна быть репрезентативна (соответствовать сегменту кредитных историй, на котором строилась модель);
выборка данных для валидации модели не должна совпадать с выборкой данных для построения модели;
период формирования выборки данных для валидации модели не должен предшествовать дате начала использования модели.
1.6.3. Целевые значения показателей, используемых БКИ для оценки эффективности ранжирования субъектов кредитных историй по уровню их кредитоспособности при валидации модели.
1.6.4. Критерии существенности изменений в распределении субъектов кредитной истории по диапазонам индивидуального рейтинга при валидации модели в сравнении с распределением субъектов кредитной истории по диапазонам индивидуального рейтинга при построении модели, являющиеся причиной для перестроения модели.
1.6.5. Требование о необходимости проведения валидации модели не реже одного раза в три календарных месяца с формированием отчета о валидации модели (далее - отчет о валидации модели), содержащего:
дату валидации модели;
указание на период формирования выборки данных для валидации модели;
значения показателей, используемых БКИ для оценки эффективности ранжирования субъектов кредитных историй по уровню их кредитоспособности при валидации модели;
описание и выводы о существенности изменений в распределении субъектов кредитных историй по диапазонам индивидуального рейтинга при валидации модели в сравнении с распределением субъектов кредитных историй по диапазонам индивидуального рейтинга при построении модели на основе критериев, установленных в методике валидации модели;
вывод о возможности применения модели по результатам валидации модели на основании соответствия значений показателей, используемых БКИ для оценки эффективности ранжирования субъектов кредитных историй по уровню их кредитоспособности, целевым значениям показателей, установленным в методике валидации модели и выводов, сформированных в соответствии с абзацем пятым настоящего подпункта;
релевантную выборку данных для валидации, содержащую сведения в составе, установленном в подпункте 1.4.19 пункта 1.4 настоящего Указания.
1.7. Методика валидации модели должна обеспечивать следующее:
1.7.1. проведение валидации модели не реже одного раза в три календарных месяца с формированием отчета о валидации модели в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 1.6.5 пункта 1.6 настоящего Указания;
1.7.2. отсутствие противоречий в условиях формирования выборки данных для валидации модели, определяемых в методике валидации модели;
1.7.3. корректность расчета индивидуального рейтинга в выборке для валидации модели в соответствии с алгоритмом, установленным в методике построения модели;
1.7.4. выполнение расчета индивидуального рейтинга на основании данных, актуальных на дату предоставления БКИ индивидуального рейтинга;
1.7.5. корректность сведений о наличии (отсутствии) дефолта субъекта кредитной истории в выборке для валидации модели;
1.7.6. необходимость перестроения модели в случае существенных изменений в распределении субъектов кредитной истории по диапазонам индивидуального рейтинга при валидации модели в сравнении с распределением субъектов кредитной истории по диапазонам индивидуального рейтинга при построении модели на основании критериев существенности, установленных в методике валидации модели, а также в случае несоответствия значений показателей, используемых БКИ для оценки эффективности ранжирования субъектов кредитных историй при валидации модели по уровню их кредитоспособности, целевым значениям, установленным БКИ в методике валидации модели.
1.8. Методика БКИ должна храниться в БКИ не менее трех лет со дня прекращения использования БКИ модели, предусмотренной в методике БКИ.
Глава 2. Требования к составу информации, подлежащей раскрытию при предоставлении бюро кредитных историй индивидуального рейтинга субъекту кредитной истории
2.1. БКИ при предоставлении субъекту кредитной истории его индивидуального рейтинга должно раскрывать информацию, предусмотренную пунктами 2.2 - 2.9 настоящего Указания.
2.2. Понятие индивидуального рейтинга в соответствии с пунктом 13 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (далее - Федеральный закон N 218-ФЗ).
2.3. Информация о том, что значение индивидуального рейтинга может не использоваться займодавцами (кредиторами) при принятии решения о предоставлении финансовых продуктов (в том числе об отсутствии прямого влияния высокого значения индивидуального рейтинга на принятие займодавцем (кредитором) положительного решения по обращению гражданина к займодавцу (кредитору) с намерением получить заем (кредит).
2.4. Информация о возможном изменении значения индивидуального рейтинга при изменении сведений, содержащихся в кредитной истории субъекта кредитной истории.
2.5. Информация о возможном различии значений индивидуального рейтинга, предоставленных разными БКИ, а также значений оценок (скоринговых баллов), присвоенных разными займодавцами (кредиторами) в связи с использованием различных методик их вычисления.
2.6. Числовое значение индивидуального рейтинга, размещенное на цветовой шкале, отражающей категории (низкая, средняя, высокая, очень высокая кредитоспособность) значений индивидуального рейтинга, присвоенных за период, определяемый БКИ в методике БКИ или иных внутренних документах БКИ, субъектам кредитных историй, чьи кредитные истории содержатся в БКИ, с указанием границ категорий и доли значений индивидуальных рейтингов, содержащихся в каждой из них. В очень высокую категорию (обозначается ярко-зеленым цветом) включаются 10 процентов более высоких значений индивидуального рейтинга, остальные значения индивидуального рейтинга распределяются равными долями по высокой, средней и низкой категориям (обозначаются светло-зеленым, желтым и красным цветом соответственно) по мере убывания значения индивидуального рейтинга.
2.7. Информация о дате расчета БКИ индивидуального рейтинга.
2.8. Сведения о факторах, имеющих наибольшую долю влияния на значение индивидуального рейтинга (не более четырех), с указанием доли их влияния в процентах.
2.9. В случае невозможности вычисления БКИ индивидуального рейтинга указываются причины, по которым индивидуальный рейтинг не может быть вычислен БКИ.
Глава 3. Порядок проверки качества предоставляемых бюро кредитных историй оценочных (скоринговых) услуг
3.1. В целях осуществления проверки качества предоставляемых БКИ оценочных (скоринговых) услуг Банк России (структурное подразделение Банка России, к полномочиям которого относится осуществление контроля и надзора за деятельностью БКИ) направляет в БКИ запрос о представлении методики БКИ, иных внутренних документов БКИ, подтверждающих исполнение требований настоящего Указания, а также всех отчетов о валидации модели за три года, предшествующих году проведения проверки качества, либо с даты начала использования модели (далее соответственно - запрос, документы для проверки качества).
3.2. БКИ в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения запроса либо в более поздний срок, если он установлен в запросе, должно представить документы для проверки качества.
3.3. Банк России в срок, не превышающий тридцати пяти рабочих дней со дня получения Банком России полного комплекта документов для проверки качества и при условии соответствия представленной методики БКИ требованиям к ее содержанию, предусмотренным в пунктах 1.3, 1.4, 1.6 настоящего Указания, а также соответствия представленных отчетов о валидации требованиям к их содержанию, предусмотренным подпунктом 1.6.5 пункта 1.6 настоящего Указания, должен осуществить проверку качества предоставляемых БКИ оценочных (скоринговых) услуг путем оценки соблюдения БКИ требований, предусмотренных главой 1 настоящего Указания (далее - проверка качества).
3.4. По результатам проверки качества Банк России должен составить заключение о соответствии (несоответствии) качества предоставляемых БКИ оценочных (скоринговых) услуг и направить данное заключение в БКИ не позднее пяти рабочих дней со дня его составления. Заключение о несоответствии качества предоставляемых БКИ оценочных (скоринговых) услуг должно быть обоснованным и мотивированным, в том числе содержать указание на выявленные Банком России нарушения требований главы 1 настоящего Указания.
3.5. В случае выявления нарушений требований настоящего Указания Банк России направляет БКИ в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 14 Федерального закона N 218-ФЗ предписание об устранении нарушений требований настоящего Указания.
3.6. Взаимодействие Банка России и БКИ в целях настоящего Указания осуществляется в порядке, определенном на основании частей 1 и 8 статьи 76.9-11 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2021, N 27, ст. 5187).
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 30 сентября 2021 года N ПСД-23) вступает в силу с 1 января 2022 года.
4.2. В случае осуществления БКИ, не являющимися квалифицированными, расчета индивидуального рейтинга до 1 января 2024 года требования настоящего Указания распространяются на них с даты начала осуществления такого расчета.
Председатель Центрального Банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА
