ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 21 августа 2014 г. N 3367-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА N 2919-У
"ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА"
1. Внести в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года N 2919-У "Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года N 26273 ("Вестник Банка России" от 28 декабря 2012 года N 77), следующие изменения.
1.1. Преамбулу после слов "ст. 6728" дополнить словами "; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219", после слов "ст. 4333" дополнить словами "; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2317, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 40, ст. 5036; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, N 6, ст. 563; N 19, ст. 2311; N 26, ст. 3379; N 30, ст. 4219", слова "ст. 7061)" заменить словами "ст. 7061; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098) (далее - Закон о клиринге)", слова "нормативным актом об обязательных нормативах банков, при расчете обязательных нормативов" заменить словами "Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года N 26104, 29 ноября 2013 года N 30498, 18 июня 2014 года N 32735 ("Вестник Банка России" от 21 декабря 2012 года N 74, от 30 ноября 2013 года N 69, от 9 июля 2014 года N 63)".
1.2. В абзаце пятом пункта 8 слова "учредительных документов" заменить словами "учредительного документа".
1.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. ЦК, в отношении которого Банком России принято решение о признании качества управления ЦК удовлетворительным, должен обеспечивать качество управления ЦК на уровне, соответствующем оценке "удовлетворительно", и для подтверждения соответствия качества управления ЦК оценке "удовлетворительно" представлять в Банк России:
результаты внутренней оценки качества управления ЦК, осуществленной на основании методики, приведенной в приложении 1 к настоящему Указанию, на ежегодной основе - не позднее трех месяцев до наступления даты, соответствующей дате первоначально принятого решения о признании качества управления ЦК удовлетворительным;
сведения о планируемых изменениях в деятельности ЦК, касающихся качества управления ЦК, с описанием соответствующих изменений и их влияния на показатели качества управления ЦК - не позднее одного месяца до их введения в действие;
сведения о внесенных изменениях во внутренние документы и договоры, касающиеся качества управления ЦК, - не позднее 15 рабочих дней со дня внесения (утверждения и (или) регистрации) изменений с приложением указанных документов;
сведения о планируемых изменениях в деятельности ЦК, касающихся качества управления ЦК, на текущий календарный год - не позднее 1 февраля текущего календарного года;
отчет о произошедших изменениях в деятельности ЦК, касающихся качества управления ЦК, за предыдущий календарный год - не позднее 15 февраля текущего календарного года;
сведения о расчете коэффициентов кредитного риска, рыночного риска, риска ликвидности в соответствии с методикой, приведенной в приложении 1 к настоящему Указанию, по состоянию на первое число каждого месяца - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
ЦК, в отношении которого Банком России принято решение о признании качества управления ЦК удовлетворительным, обязан по требованию Банка России предоставлять сведения о расчете коэффициентов кредитного риска, рыночного риска, риска ликвидности и их значениях на внутримесячную дату (даты) в установленный Банком России срок.".
1.4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. В ходе осуществления оценки качества управления ЦК для подтверждения соответствия качества управления ЦК оценке "удовлетворительно" Банк России:
рассматривает документы и сведения, перечисленные в пункте 11 настоящего Указания;
при необходимости запрашивает у ЦК дополнительные документы и (или) сведения с указанием в запросе сроков их представления и (или) организует совещания с уполномоченными представителями ЦК.
При выявлении фактов несоответствия качества управления ЦК, в отношении которого Банком России принято решение о признании качества управления ЦК удовлетворительным, Банк России вправе направить письменную информацию в адрес ЦК с рекомендацией устранить факты несоответствия качества управления ЦК с указанием сроков их устранения.".
1.5. Пункт 14 после слов "оценке "удовлетворительно" дополнить словами "и рекомендации об устранении фактов несоответствия качества управления ЦК оценке "удовлетворительно" не исполнены в установленный срок".
1.6. В приложении 1:
после пункта 1.6 дополнить пунктами 1.7 - 1.9 следующего содержания:
"1.7. В целях настоящей Методики величины, включенные в расчет коэффициентов кредитного риска, рыночного риска и риска ликвидности, выражаются в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета.
1.8. В целях настоящей Методики под обеспечением понимается индивидуальное клиринговое обеспечение, предназначенное для обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в значениях, определяемых в Законе о клиринге, а также иное полученное обеспечение (за исключением коллективного клирингового обеспечения), предназначенное для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга.
1.9. В целях настоящей Методики к сделкам с финансовыми инструментами относятся:
операции с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами;
операции с иностранной валютой;
операции с драгоценными металлами;
сделки репо;
операции по размещению денежных средств во вклады (депозиты), кредиты (включая межбанковские);
иные операции, определенные в соответствии с российским законодательством и правилами клиринга.
К числу перечисленных в данном пункте сделок с финансовыми инструментами относятся в том числе сделки, в которых одной из сторон является Банк России.";
в пункте 2.1:
в таблице 1:
строку 2 исключить;
в графе 2 строк 3 и 4 слово "системы" исключить;
примечания к заполнению таблицы 1 изложить в следующей редакции:
"Примечания к заполнению таблицы 1.
К вопросу 7.
При оценке данного вопроса следует учитывать следующие условия:
обеспечивает ли подотчетность службы внутреннего контроля ЦК и выполняемые ею функции независимость, объективность и беспристрастность данной службы;
обладают ли служащие службы внутреннего контроля ЦК достаточными знаниями о деятельности ЦК, методах внутреннего контроля и сбора информации, ее анализа и оценки для выполнения служебных обязанностей;
утверждаются ли советом директоров (наблюдательным советом) ЦК планы проверок службы внутреннего контроля ЦК;
выполняются ли планы проверок службы внутреннего контроля ЦК;
осуществляет ли служба внутреннего контроля ЦК свою деятельность на постоянной основе;
контролирует ли служба внутреннего контроля ЦК полноту использования принятой органами управления ЦК методологии управления рисками ЦК, оценку ее эффективности и соответствия характеру и масштабу совершаемых ЦК операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, оценку достоверности учета и отчетности ЦК и надежности функционирования внутреннего контроля ЦК за использованием автоматизированных информационных систем;
охватывают ли проверки службы внутреннего контроля ЦК основные направления деятельности ЦК;
рассматриваются ли органами управления ЦК рекомендации службы внутреннего контроля ЦК по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков и принимаются ли они к исполнению подразделениями ЦК;
устанавливаются ли службой внутреннего контроля ЦК недостатки и нарушения в деятельности ЦК, выявленные в ходе осуществления Банком России оценки качества управления ЦК.
К вопросу 12.
При оценке данного вопроса следует учитывать, что в случае отсутствия фактов выявления службой внутреннего контроля нарушений процедур принятия решений и оценки рисков ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно пункту 2.2 настоящей Методики.";
в пункте 3.1:
в подпункте 3.1.1:
в таблице 2:
строку 1 изложить в следующей редакции:
"
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│1. │Существуют ли в ЦК подразделения или служащие,│ │
│ │ответственные за оценку уровня принимаемых рисков ЦК,│ │
│ │независимые от подразделений (служащих) ЦК,│ │
│ │осуществляющих операции, несущие риски? │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
";
строку 7 изложить в следующей редакции:
"
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│7. │Имеется ли у ЦК план по проведению реорганизационных│ │
│ │процедур в случае невозможности привлечения│ │
│ │дополнительных источников собственных средств│ │
│ │(капитала) ЦК? │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
";
строки 9 - 11 изложить в следующей редакции:
"
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│9. │Проводит ли ЦК на постоянной основе анализ качества│ │
│ │функционирования используемых для оценки рисков│ │
│ │моделей? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│10. │Проводит ли ЦК в случае необходимости улучшение│ │
│ │используемых для оценки рисков моделей путем калибровки│ │
│ │параметров указанных моделей? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│11. │Проводит ли ЦК анализ чувствительности к отдельным│ │
│ │риск-факторам, учитываемым в используемых для оценки│ │
│ │рисков моделях? │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
";
строки 13 - 15 изложить в следующей редакции:
"
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│13. │Проводит ли ЦК стресс-тестирование достаточности│ │
│ │собственных средств (капитала) ЦК, обеспечения и│ │
│ │коллективного клирингового обеспечения (далее при│ │
│ │совместном упоминании - клиринговое обеспечение), а│ │
│ │также обратное стресс-тестирование не реже одного раза│ │
│ │в месяц? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│14. │Применяет ли ЦК риск-ориентированные модели и параметры│ │
│ │(либо специализированную систему) для целей│ │
│ │количественной оценки и комплексного учета рисков,│ │
│ │присущих его деятельности, в том числе для определения│ │
│ │размера клирингового обеспечения по каждому продукту,│ │
│ │портфелю, типу рынков, на которых работает ЦК? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│15. │Проводит ли ЦК бэк-тестирование прогнозных моделей для│ │
│ │определения размера клирингового обеспечения не реже│ │
│ │одного раза в шесть месяцев или в случае изменения│ │
│ │параметров прогнозных моделей? │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
";
дополнить строкой 17 следующего содержания:
"
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│17. │Имеется ли у ЦК план по привлечению дополнительных│ │
│ │источников собственных средств (капитала) ЦК и│ │
│ │клирингового обеспечения (в случае существенного│ │
│ │снижения величины собственных средств (капитала) ЦК│ │
│ │(на 15 - 20 процентов) или нарушения им обязательных│ │
│ │нормативов)? │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
";
абзац второй примечаний к заполнению таблицы 2 изложить в следующей редакции:
"При оценке данного вопроса необходимо учитывать, установлены ли внутренними документами ЦК принципы управления рисками ЦК, порядок выявления, оценки и определения приемлемого уровня рисков ЦК, а также перечень мер и порядок действий на случай выявления фактов несоответствия качества управления ЦК оценке "удовлетворительно", в отношении которого Банком России принято решение о признании качества управления ЦК удовлетворительным, на уровне, соответствующем оценке "удовлетворительно", и поддержания рисков ЦК на приемлемом уровне.";
в подпункте 3.1.4 цифру "32" заменить цифрой "34";
примечания к заполнению таблицы 3 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"Примечания к заполнению таблицы 3.
К вопросу 2.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, установлены ли внутренними документами ЦК:
юридическое закрепление процедуры неттинга, процедур, необходимых для обеспечения и исполнения обязательств, включенных в клиринговый пул;
порядок допуска к клирингу, осуществляемому с участием ЦК;
процедуры в отношении нарушившего обязательства участника клиринга;
процедуры передачи позиций клиентов участника клиринга в случае его несостоятельности (банкротства) другому участнику клиринга;
порядок взаимодействия с биржами, депозитариями, расчетными организациями, а также клиринговыми организациями, если ЦК взаимодействует с такими организациями;
определение прав и обязанностей ЦК в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств иным юридическим лицом, выполняющим функции центрального контрагента, являющимся резидентом или нерезидентом, если ЦК взаимодействует с такой организацией;
юридическое закрепление обязанности клиринговой организации по обеспечению доступа ЦК к средствам обеспечения, учитываемого на торговых и (или) клиринговых счетах, и коллективного клирингового обеспечения, учитываемого на клиринговых счетах (а также размер средств, которые обязана предоставить клиринговая организация ЦК), если такой ЦК не является клиринговой организацией.
В случае неприменимости пунктов, приведенных в абзацах шестом, седьмом и девятом примечания к заполнению таблицы 3 к деятельности ЦК, ответу на данный пункт присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.2.2 настоящей Методики.";
в пункте 3.3:
в абзаце первом:
слова "финансовых ресурсов и" исключить, слова "КР1, КР2, КР3" заменить словами "КР1, КР2, КР3,";
подпункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:
"3.3.1. Коэффициент КР1 характеризует достаточность средств ЦК на покрытие потерь, вызванных неисполнением обязательств двух крупнейших участников клиринга на заданном рынке. Коэффициент КР1 определяется как отношение величины возможных потерь к сумме величины собственных средств (капитала) ЦК и коллективного клирингового обеспечения на заданном рынке:
где:
П2 - возможные потери ЦК при неисполнении обязательств двух крупнейших участников клиринга, вызванные переоценкой открытых позиций:
где:
T - количество рабочих дней, необходимых для закрытия позиции недобросовестного участника клиринга, с момента невыполнения им своих обязательств;
K - величина собственных средств (капитала) ЦК, определенная в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 года N 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года N 27259, 29 ноября 2013 года N 30499 ("Вестник Банка России" от 27 февраля 2013 года N 11, от 30 ноября 2013 года N 69);
Ф - размер коллективного клирингового обеспечения, которое может быть использовано для исполнения обязательств ЦК перед добросовестными участниками клиринга.
Расчет коэффициента КР1 проводится по каждой совокупности финансовых инструментов, обязательства по сделкам с которыми включены в клиринговый пул. Итоговый балл по результатам расчета коэффициента КР1, рассчитанный по разным клиринговым пулам, равен минимальному из баллов, присвоенных данному коэффициенту для каждого клирингового пула.
Глубина выборки для расчета
в подпункте 3.3.2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"
в абзаце четвертом слова "в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета" исключить;
в абзаце шестом слова "совокупности инструментов" заменить словами "совокупности финансовых инструментов";
подпункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3.3. Коэффициент КР3 характеризует распределение инвестиционных активов по их кредитному качеству. Коэффициент КР3 рассчитывается как доля всех инвестиционных активов с рейтингом эмитента (для ценных бумаг), контрагента (для денежных средств в рублях и средств в драгоценных металлах) и (или) суверенным рейтингом страны (для денежных средств в иностранной валюте), присвоенным как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", в общем объеме инвестиционных активов ЦК, умноженная на 100%.
Инвестиционные активы в целях настоящего Указания включают в себя все активы ЦК, в том числе денежные средства ЦК, находящиеся на корреспондентских счетах в Банке России и банках-корреспондентах в рублях и (или) иностранной валюте, а также портфели активов, сформированные из финансовых инструментов. К инвестиционным активам не относятся активы ЦК, связанные с общехозяйственными расходами.";
в подпункте 3.3.6:
в таблице 4:
строку 3 изложить в следующей редакции:
"
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│3. │Используется ли ЦК механизм установления лимитов,│ │
│ │ограничивающих риски по сделкам участников клиринга│ │
│ │или иные механизмы контроля кредитного риска? │ │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
";
в графе 2 строки 10 слова "учредительных документах" заменить словами "учредительном документе";
строку 12 изложить в следующей редакции:
"
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│12. │Размещаются ли денежные средства коллективного│ │
│ │клирингового обеспечения (в рублях и (или) иностранной│ │
│ │валюте, и (или) драгоценных металлах) во вклады в│ │
│ │кредитных организациях? │ │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
";
строку 16 изложить в следующей редакции:
"
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│16. │Ограничивает ли ЦК концентрацию иностранной валюты,│ │
│ │ценных бумаг и драгоценных металлов, являющихся│ │
│ │обеспечением исполнения обязательств (клиринговым│ │
│ │обеспечением) участников клиринга, в частности, путем│ │
│ │установления лимитов концентрации? │ │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
";
в строке 19 слово "обеспечения" заменить словами "клирингового обеспечения";
строки 20 и 21 изложить в следующей редакции:
"
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│20. │Предусмотрено ли в учредительном документе ЦК│ │
│ │ограничение на размещение временно свободных средств в│ │
│ │рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных│ │
│ │металлах во вклады в кредитных организациях? │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│21. │Предусмотрено ли в учредительном документе ЦК│ │
│ │ограничение на размещение временно свободных средств в│ │
│ │рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных│ │
│ │металлах в финансовые инструменты? │ │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
";
строки 23 и 24 изложить в следующей редакции:
"
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│23. │Предусмотрено ли в учредительном документе ЦК│ │
│ │ограничение на размещение временно свободных денежных│ │
│ │средств в портфель только долговых ценных бумаг с│ │
│ │дюрацией портфеля ценных бумаг меньше 1,5 лет? │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│24. │Инвестирует ли ЦК клиринговое обеспечение в портфель│ │
│ │только долговых ценных бумаг с дюрацией портфеля│ │
│ │ценных бумаг меньше 1,5 лет? │ │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
";
графу 2 строки 25 после слов "счета депо" дополнить словами ", и (или) иные счета депо для исполнения обязательств";
примечания к заполнению таблицы 4 изложить в следующей редакции:
"Примечания к заполнению таблицы 4.
К вопросам 3, 9, 15, 16, 19.
В случае осуществления операций с иностранной валютой и (или) ценными бумагами, и (или) драгоценными металлами, и (или) иными активами при полном предварительном обеспечении исполнения участником клиринга обязательств, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 10.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном документе ЦК ограничения на открытие корреспондентских счетов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, только в Банке России, расчетных небанковских кредитных организациях и (или) банках - резидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", а также открытие иных счетов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах для исполнения обязательств в банках - нерезидентах, имеющих аналогичный банкам - резидентам рейтинг одного из международных рейтинговых агентств, и банках - резидентах стран - участников Содружества Независимых Государств, в том числе национальных (центральных) банках указанных стран, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 11.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при открытии торговых банковских счетов в расчетных небанковских кредитных организациях, клиринговых банковских счетов в Банке России и (или) расчетных небанковских кредитных организациях, и (или) банках - резидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", а также при открытии иных счетов для исполнения обязательств в банках - нерезидентах, имеющих аналогичный банкам - резидентам рейтинг одного из международных рейтинговых агентств, и банках - резидентах стран - участников Содружества Независимых Государств, в том числе национальных (центральных) банках указанных стран, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 12.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при открытии вкладов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах в банках - резидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", и в банках - нерезидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", а также при наличии в договоре возможности изъятия такого вклада в случае необходимости ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
В случае, когда ЦК не размещает денежные средства коллективного клирингового обеспечения (в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах) во вклады в кредитных организациях, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 20.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном документе ЦК ограничения на размещение временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах только во вклады в банках - резидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", и в банках - нерезидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 21.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном документе ЦК ограничения на размещение временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах только в финансовые инструменты с долгосрочным рейтингом эмитента и (или) рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для ценных бумаг), и (или) рейтингом контрагента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), и (или) суверенным рейтингом страны (для денежных средств в иностранной валюте), присвоенным как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Rating's" либо "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", за исключением случаев приобретения активов, осуществляемых в целях закрытия сделок с участниками клиринга и случаев приобретения активов в рамках деятельности ЦК как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, а также осуществления операций купли-продажи иностранной валюты и (или) ценных бумаг, и (или) драгоценных металлов, и (или) иных активов при полном предварительном обеспечении исполнения своих обязательств контрагентом ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 22.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при размещении ЦК клирингового обеспечения в финансовые инструменты с долгосрочным рейтингом эмитента и (или) рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для ценных бумаг), и (или) рейтингом контрагента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлах), и (или) суверенным рейтингом страны (для денежных средств в иностранной валюте), присвоенным как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Rating's" либо "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", за исключением случаев приобретения активов, которое осуществляется в целях закрытия сделок с участниками клиринга и случаев приобретения активов в рамках деятельности ЦК как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, а также осуществления операций с иностранной валютой и (или) ценными бумагами, и (или) драгоценными металлами, и (или) иными активами при полном предварительном обеспечении исполнения своих обязательств контрагентом ЦК, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
В случае неприменимости вопроса 22 таблицы 4 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 23.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном документе ЦК ограничения на размещение временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) в драгоценных металлах в портфель только долговых ценных бумаг с дюрацией портфеля ценных бумаг меньше 1,5 лет за исключением случаев приобретения государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, долговых ценных бумаг Банка России, а также приобретения указанных финансовых инструментов, осуществляемых в целях исполнения ЦК обязательств перед участниками клиринга, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 24.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при размещении ЦК клирингового обеспечения в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) в драгоценных металлах в портфель только долговых ценных бумаг с дюрацией портфеля ценных бумаг меньше 1,5 лет, за исключением случаев приобретения государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, долговых ценных бумаг Банка России, а также приобретения указанных финансовых инструментов, осуществляемых в целях исполнения ЦК обязательств перед участниками клиринга, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
В случае неприменимости вопроса 24 таблицы 4 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 25.
В случае неприменимости вопроса 25 таблицы 4 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.";
в пункте 3.4:
в абзаце первом слова ", РР4" исключить;
в подпункте 3.4.1:
в абзаце первом слова "индивидуального клирингового" исключить;
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
"M1 - количество случаев, когда фактические изменения цен финансовых инструментов, по которым осуществляется клиринг, превышали используемые в модели расчета размера обеспечения параметры, ограничивающие изменение цен таких финансовых инструментов. В случае если ЦК в модели расчета размера индивидуального клирингового обеспечения использует несколько параметров, ограничивающих изменение цен финансовых инструментов, то для расчета показателя РР1 используется меньший из данных параметров;
Сл - общее количество фактических изменений параметров модели расчета значения обеспечения.";
подпункт 3.4.2 изложить в следующей редакции:
"3.4.2. Коэффициент РР2 характеризует качество модели расчета размера обеспечения участников клиринга в случае превышения фактического изменения цен финансовых инструментов, торгуемых на рынке с ЦК, над используемыми в модели расчета размера обеспечения параметрами, ограничивающими изменение цен таких финансовых инструментов, и рассчитывается по следующей формуле:
где:
M1 - рассчитывается аналогично коэффициенту РР1;
IM - используемый в модели расчета размера обеспечения параметр, ограничивающий изменение цен финансового инструмента. В случае если ЦК использует несколько размеров IM, то для расчета показателя РР2 используется меньший из данных размеров;
Сл - рассчитывается аналогично коэффициенту РР1;
Требования к расчету:
Глубина выборки для расчета коэффициента РР2 должна быть не менее 12 месяцев и включать период с наибольшим месячным отрицательным изменением Индекса ММВБ 50 и (или) Индекса РТС 50 за последние 10 лет.
Расчет производится по каждому финансовому инструменту, торгуемому на рынке с ЦК.
Значение РР2 принимается равным наибольшему из всех значений, рассчитанных по каждому финансовому инструменту, торгуемому на рынке с ЦК.";
подпункт 3.4.3 изложить в следующей редакции:
"3.4.3. Коэффициент РР3 характеризует чувствительность собственного портфеля ценных бумаг ЦК к рыночному риску. Коэффициент РР3 рассчитывается как отношение средних ожидаемых потерь, которые может понести ЦК по собственному портфелю ценных бумаг при условии, что потери превысят значение стоимостной меры риска (value-at-risk), рассчитанное на горизонте 10 дней с вероятностью 99 процентов, к величине собственных средств (капитала) ЦК. Коэффициент РР3 рассчитывается по следующей формуле:
где:
K - величина собственных средств (капитала) ЦК, которая определяется в порядке, установленном в абзаце двенадцатом подпункта 3.3.1 настоящей Методики;
Суммирование ведется по всем ценным бумагам, входящим в собственный портфель ценных бумаг ЦК.";
подпункт 3.4.4 признать утратившим силу;
подпункт 3.4.5 изложить в следующей редакции:
"3.4.4. Показатель ПРР1 представляет собой сумму балльных оценок значений коэффициентов, определенных в соответствии с подпунктами 3.4.1 - 3.4.3 настоящей Методики.
Балльные оценки коэффициентов РР1 - РР3 приведены в приложении 3 к настоящему Указанию.";
в подпункте 3.4.6 цифру "8" заменить цифрой "6";
в подпункте 3.4.7:
в таблице 5:
в графе 2 строки 1 слова "индивидуального клирингового" исключить;
в графе 2 строки 2 слово "обеспечения" заменить словами "клирингового обеспечения";
в графе 2 строки 3 слова "индивидуального и коллективного" исключить;
в графе 2 строки 6 слова "обеспечения" заменить словами "клирингового обеспечения";
в графе 2 строки 7 слова "индивидуальным клиринговым" исключить;
дополнить примечаниями к заполнению таблицы 5 в следующей редакции:
"Примечания к заполнению таблицы 5.
К вопросам 2, 6, 7.
В случае осуществления операций с иностранной валютой и (или) ценными бумагами, и (или) драгоценными металлами, и (или) иными активами при полном предварительном обеспечении исполнения участником клиринга обязательств ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.4.7 настоящей Методики.";
в пункте 3.5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"3.5. Оценка качества управления риском ликвидности ЦК осуществляется по результатам оценки показателя управления риском ликвидности ЦК (далее - ПРЛ2)";
подпункты 3.5.1 - 3.5.6 признать утратившими силу;
в подпункте 3.5.7:
в таблице 6:
строки 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│1. │Принимаются ли в качестве обеспечения только долговые│ │
│ │ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России с│ │
│ │рейтингом долгосрочной кредитоспособности в иностранной│ │
│ │валюте, присвоенным как минимум одним из рейтинговых│ │
│ │агентств на уровне не ниже "BB-" по классификации│ │
│ │рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch│ │
│ │Rating's" либо "Ba3" по классификации рейтингового│ │
│ │агентства "Moody's Investors Service", а также долевые│ │
│ │ценные бумаги, включенные в список для расчета Индекса│ │
│ │ММВБ 50 и Индекса РТС 50? │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│2. │Принимаются ли в качестве коллективного клирингового│ │
│ │обеспечения только ценные бумаги из Ломбардного списка│ │
│ │Банка России, казначейские бумаги или бумаги│ │
│ │центральных банков стран Организации экономического│ │
│ │сотрудничества и развития с рейтингом долгосрочной│ │
│ │кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенным│ │
│ │как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не│ │
│ │ниже "BBB+" по классификации рейтинговых агентств│ │
│ │"Standard & Poor's" или "Fitch Rating's" либо "Baa1" по│ │
│ │классификации рейтингового агентства "Moody's Investors│ │
│ │Service"? │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
";
строки 3 и 4 исключить;
строку 7 изложить в следующей редакции:
"
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│7. │Имеются ли у ЦК процедуры и правила, обеспечивающие│ │
│ │диверсификацию временно свободных денежных средств в│ │
│ │рублях и (или) иностранной валюте? │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
";
в примечаниях к заполнению таблицы 6:
абзац второй признать утратившим силу;
абзацы третий и пятый дополнить словами "согласно подпункту 3.5.8 настоящей Методики";
дополнить абзацами следующего содержания:
"К вопросу 5.
В случае осуществления операций с иностранной валютой и (или) ценными бумагами, и (или) драгоценными металлами, и (или) иными активами при полном предварительном обеспечении исполнения участником клиринга обязательств ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.5.8 настоящей Методики.";
в подпункте 3.5.10 цифру "16" заменить цифрой "12".
1.7. В приложении 3:
строку 1.1 изложить в следующей редакции:
"
┌────────┬───────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
│ 1.1. │Коэффициент КР1 │ > 100 │ <= 100 │
└────────┴───────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘
";
строки 2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции:
"
┌────────┬───────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
│ 2.2. │Коэффициент РР2 │ > 60 │ <= 60 │
├────────┼───────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 2.3. │Коэффициент РР3 │ > 25 │ <= 25 │
└────────┴───────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘
";
строки 2.4, 3, 3.1 - 3.4 исключить;
примечание 1 исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
3. Кредитная организация, осуществляющая функции центрального контрагента (далее - ЦК), в отношении которой Банком России принято решение о признании качества управления ЦК удовлетворительным, должна обеспечить соответствие качества управления ЦК требованиям настоящего Указания до 1 января 2015 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА